Случайный вход

Я решил провести один торговый эксперимент, чтобы доказать принципиальную важность соблюдения соотношения риска и прибыли, при применении любых торговых стратегий. Надеюсь, это убедит начинающих трейдеров в необходимости надлежащего управления риском и прибылью, которое в сочетании с высоко-вероятностной торговой стратегией может обеспечить последовательно выгодную торговлю на рынке форекс.

Эксперимент

Чтобы продемонстрировать важность соблюдения соотношения риска к прибыли, я решил целый месяц беспорядочно входить в сделки подбрасывая монетку по валютным парам EUR/USD, USD/JPY и AUD/USD на своем демо-счете. Я не использовал никаких торговых установок, и не применял какого-либо метода или стратегии при входе в рынок. Единственным условием было просто использовать стоп-ордер в 50 пунктов и цель по прибыли в 100 пунктов, обеспечивая соотношение риска к прибыли 1:2 для каждой сделке. Я не заключал пересекающихся сделок и не менял их параметров - как только была открыта сделка, я устанавливал ордера и "забывал про сделку". Я просто входил и позволял рынку делать свою работу, чтобы доказать эффект соотношения риска/прибыли. Когда сделка закрывалась по стопу или профиту я снова подбрасывал монетку и входил в позицию.

В то время как этот эксперимент был предназначен, чтобы доказать важность соблюдения параметров риска и прибыли, он также показывает необходимость применения, в сочетании с этим, проработанных торговых стратегий. Мои результаты показали маленькую прибыль в 21% после заключения 54 беспорядочных сделок с соотношением риска к прибыли 1:2 для каждой сделки. При этом 34 сделки из 54 были убыточными.
Это означает, что мой процент прибыльных сделок для этой серии был равен 37%, так как я понес потери в 63% сделок. Как вы видите в представленном ниже отчете, эта модель случайного входа, вкупе с соблюдением соотношения риска/ прибыли 1:2 все еще принесла приблизительно 2000$ прибыли. И это без наличия какого-либо рыночного преимущества вообще.

Анализ результатов

В то время как представленный выше отчет, конечно, доказывает реальную эффективность соотношения риска/ прибыли, мы должны задаться вопросом, насколько лучше были бы результаты, если применить истинное рыночное преимущество.

Итак, мы знаем, что соотношение риска к прибыли работает - если случайно входить в рынок и делать, по крайней мере, в 2 раза больше на выигрышных сделках, чем терять на проигрышных, мы вероятно добьемся безубыточности или получим небольшую прибыль после серии сделок. Когда мы объединяем это с высоковероятностной стратегией, мы получаем профессиональное управление деньгами и торговую стратегию, которые будут наверняка приносить прибыль в долгосрочной перспективе.

Профессиональные трейдеры знают, что их выигрышные сделки должны превосходить проигрышные, чтобы они могли делать деньги, потому что даже лучшие трейдеры выигрывают приблизительно только в 50% случаев. Если вы не имеете рыночного преимущества, которое может обеспечить вам, по крайней мере, 50% выигрышных сделок, вы, вероятно, выйдете только на уровень безубыточности в любой серии сделок, при соблюдении соотношения риск/прибыль 1:2. Большинство трейдеров не осуществляют надлежащий контроль за риском и прибылью. Они берут прибыль меньше удвоенного риска, что безусловно вынуждает их стремиться к очень высокому проценту выигрышных сделок для обеспечения общего положительного результата. Если прибыль не превосходит в достаточной степени принимаемый риск, то вы, как правило, устанавливаете вероятность против себя. В этом случае вы должны будете выиграть более чем в 50% своих сделок, чтобы делать деньги, а большинство торговых стратегий не дает вам такого рыночного преимущества на долгосрочной основе.

Высококачественная ценовая установка позволяет вам заключить и забыть про свою сделку, все еще обеспечивая вам более чем 50%-й шанс на выигрыш в любой данной сделке. Это означает, что применяя торговую стратегию и соотношение риск/прибыль, вы имеете возможность спокойно и уверенно торговать на рынке. Вы можете терпеливо дожидаться очевидных торговых установок, которые развиваются в подтвержденных ценовых зонах, либо на трендовых рынках, входя с соотношением риска к прибыли 1:2, после чего спокойно выключать компьютер, не беспокоясь о развитии сделки. Если вы делаете это с необходимой дисциплиной, беря только очевидные торговые установки, и твердо удерживаете соотношение риск/прибыль на уровне 1:2, то вы будете получать стабильную прибыль в серии сделок.

Очень важно, чтобы вы не впадали в расстройство, столкнувшись с несколькими проигрышными сделками, и не становились чересчур самонадеянными, если получите несколько выигрышных сделок подряд. Что, если вы понесете потери на первых 5 сделках из 50? Взгляните на результаты моего эксперимента выше - я потерял в 5 сделках подряд, перед тем как началась выигрышная полоса. Это - торговля, и иногда вы сталкиваетесь с вереницей проигрышей или выигрышей. Но вы не можете позволить этому повлиять на ваш торговый план - у вас должна быть долгосрочная перспектива, и вы должны постоянно напоминать себе, что требуется время, чтобы ваше рыночное преимущество, объединенное с соотношением риск/прибыль, обеспечило желаемые результаты.

Заключение

Помимо того, чтобы быть способным управлять своими эмоциями и соблюдать дисциплину, не нарушая режим торговли и применяя надлежащее соотношение риска/ прибыли в каждой сделке, на ваш успех в торговле также может повлиять то, насколько хорошо вы знаете свое рыночное преимущество, и когда именно следует его использовать. Именно здесь играет важную роль надлежащее образование и торговый опыт.